Виктор Ильин - Инсайдер. Биржевой триллер

Пит, не имевший во время всплеска цены «Якутскэнерго» выставленной заявки на продажу («тэйк-профит»), оказался среди поставленных перед нелегким выбором продавцов. Сметенные уровни в «стакане» уже активно заполнялись новыми аск-заявками, предлагавшими бумаги по ценам более низким, нежели те, до которых продавцов загнала волна скупки. Пит сдался практически без боя, выставив на продажу весь имеющийся объем на процент ниже достигнутой вершины. Через полчаса его акции были куплены во время очередного взлета. Он заработал три с половиной процента к цене покупки и был бы сейчас вполне счастлив, если бы не то обстоятельство, что к закрытию торгов цена «Якутскэнерго» была уже на семь процентов выше того уровня, где Пит расстался со своим пакетом.

Вновь открывать позицию, покупая акции по цене, по которой он еще утром даже и не мечтал их продать , казалось совершенным безумством. И тем не менее цена акций росла все выше и выше, устанавливая все новые фантастические максимумы. Питу оставалось лишь завороженно провожать ее взглядом. Кроме того, слабым, но все-таки утешением было то, что акции «Сбербанка» к закрытию торгов смогли-таки отыграть свое утреннее падение.

Как и обещал Шеф, вторник начался с выступления Технаря-Уварова, посвященного достижению им лучшего среди трейдеров Зеленого зала результата за первую неделю испытательного срока. Идея Шефа устроить подобный обмен опытом между трейдерами была неплоха, хотя и нельзя было сказать, что до сих пор информация о том, кто чем торгует и какие биржевые стратегии при этом использует, была в дефиците. Возможно, у каждого из них и были какие-то персональные ноу-хау, не подлежащие раскрытию (а у кого из нас нет секретов?), но в общем и целом все и без лекций знали, что Уваров – фанатичный поклонник технического анализа, Абрамов торгует почти исключительно акциями РАО ЕЭС, а Петю, видимо, за его аналитическое прошлое, считали специалистом по фундаментальному анализу.

Особых тайн из своих позиций и рыночных предпочтении трейдеры не делали. Не только в курилке, но и в зале то и дело можно было услышать раздававшийся из какого-нибудь отсека крик примерно следующего содержания: «Кто-нибудь покупает "сургуч" [9] «Сургуч» – жаргонное наименование акций «Сургутнефтегаза». , или я один такой дурак?», или «Народ! Давайте вместе "моську" завалим!»

А уж когда зал разделялся во взглядах на текущую рыночную ситуацию примерно поровну, споры становились просто яростными. При этом те трейдеры, которые ожидали падения котировок, обещали отбить своим соперникам их «бычьи рога». Те же, в свою очередь, не менее ласково обещали вспороть этими самыми пока еще не отбитыми рогами брюхо своих «медведствующих» оппонентов.

Трейдеры не брезговали и спросить совета у своих коллег. Чаще всего вопросы адресовались Технарю. Он как справочное бюро готов был выдать ответ на любой вопрос из области теханализа. Но, как правило, вопросы звучали однотипно: «Пашка! Где поддержка (сопротивление) у "лука" ("тела", "райки", "моськи" и т. п.)?» И каждый раз Технарь выводил на монитор свои мудреные графики, изучал их и через минуту исправно выдавал требуемые цифры.

Сегодня он, заметно волнуясь, читал всем присутствующим, включая Шефа, свой доклад о механических торговых системах (МТС). В свое время, когда компьютеры стали персональными и их доступность шагнула за пределы серьезных научных институтов, механические торговые системы были весьма популярны. Счетные возможности компьютеров позволяли замахнуться на реализацию мечты биржевого халявщика – заранее знать о предстоящих движениях рыночных котировок. Поэтому довольно активно раскупались так называемые «черные ящики», которые, получая на входе исходные статистические данные об изменениях цены определенных бумаг в прошлом, не раскрывая суть проводимого далее анализа, выдавали на выходе рекомендацию (сигнал) о том, что следует делать с данными акциями в данный момент. Однако каждый раз выяснялось, что любая такая система показывает положительные, иногда даже фантастические результаты лишь в определенные рыночные периоды, моментально становясь убыточной при изменении конъюнктуры.

Скорее всего это объяснялось тем, что все подобные системы построены на базе прошлого опыта и условий, которые совсем не обязательно должны соблюдаться в будущем, ведь «в одну реку нельзя войти дважды». Примерно с тем же успехом можно попытаться сделать прогноз относительно того, какие числа выпадут в лотерее в ближайшую субботу, на основе анализа результатов всех предыдущих тиражей. Вы сможете заметить, что некоторые числа выпадают гораздо чаще других. Копнув еще глубже, можно установить, какие числа «любят» ходить парами. Но все это, упорядочив вашу игру, ни на шаг не приблизит вас к верному предсказанию всей выигрышной комбинации.