Ричард Букстейбер - Радикальная неопределенность. Манифест о природе экономических кризисов, их прогнозировании и преодолении

Между тем, еще недавно сплоченная толпа, которая разделяла сходные взгляды, что более или менее соответствовало уровню рынка и темпам мирового развития, теперь разбегается во все стороны. Некоторые из них борются за свою жизнь перед лицом требований по маржинальной торговле и погашения, другие – отходят в сторону, чтобы стать наблюдателями.

Можем ли мы предсказать хотя бы что-то из этого заранее?

Социально-экономические взаимодействия, окрашенные опытом, являющиеся частью человеческой природы, при объединении создают сложность, выходящую за пределы нашего понимания. События происходят, но мы не знаем почему.

Если этот неточный результат каким-то образом поддается количественному определению, то именно человеческие пределы являются ядром, из-за которого экономические методы терпят неудачу в попытке объяснить кризисы, поскольку в кризисы эта сложность наиболее очевидна и эти ограничения особенно сильно мешают. Далее я буду утверждать, что это является причиной использования агентного моделирования, позволяющего людям, каждый из которых реализует собственные замыслы, вносить коррективы по пути и влиять на мир и окружающих своими действиями. Агентные модели делают это, применяя симуляционный подход, основанный на анализе сложных, изменчивых систем. Это модели, которые уважают наши «самые человеческие» ограничения.

Позвольте мне подвести итоги четырех широких явлений, которые являются эндемичными для финансовых кризисов, поскольку они развивались с тех пор, как в Голландии с XVII века стали выращивать тюльпаны. Я рассмотрю их более подробно в главах с 3-й по 6-ю.

1. Самовозникающие явления . Вы путешествуете по шоссе. Вдруг движение замедляется, и вы задаетесь вопросом: не произошла ли впереди авария? Или, может быть, дорогу ремонтируют? Затем, через километр, спустя пять минут, вы снова двигаетесь без каких-либо очевидных оснований для пробки. Еще меньше объективных версий, объясняющих образование затора, когда поток фанатов, выходящих с концерта или футбольного матча, внезапно обращается в паническое бегство. Хотя никто не направлял их действия и не пытался вызвать панику, конечный результат многих независимых индивидуальных действий может необъяснимо вызвать катастрофическое событие. Когда системная динамика неожиданно формируется из деятельности отдельных лиц так, что не является простой агрегацией их поведения, результат известен как самовозникновение. Случайности могут создать суматошный беспорядочный мир, где люди занимаются своим бизнесом и делают то, что кажется разумным, но в итоге возникают странные, неожиданные результаты в глобальной картине, включая непреднамеренные последствия, приводящие к разрушительным кризисам. Это вы вызвали экономический кризис 2007–2009 годов? Все остальные тоже отнекиваются. Но у нас все еще есть одно объяснение. Это самовозникновение.

2. Неэргодичность. Хотите сделать что-то действительно эргодическое? Звучит забавно! На самом деле это сущность скуки. Эргодический процесс – это одно и то же, не меняющееся со временем или опытом. Сегодня оно следует тем же вероятностям, что и в далеком прошлом, и так же будет в далеком будущем.

Это годится для физики. И для игры в рулетку. Вы можете делать ставку на 20 каждый день в течение следующих двадцати лет, и шансы никогда не изменятся. Но богатство нашего опыта и взаимосвязь опыта и наших взаимодействий не может быть сведена к чему-то вроде рулетки. Наш мир изменяется, мы учимся и делаем открытия. То, как мы взаимодействуем, диктуется контекстом, который иногда варьируется в зависимости от тонких намеков, нашего опыта и границ разума. Поэтому нам нужно знать историю, которая постоянно меняется неожиданными способами. Наши индивидуальные действия, даже если они основаны на строго определенных правилах, могут привести к неожиданной динамике в вихре человеческих взаимодействий.

Наш мир не является эргодическим, но экономисты рассматривают его как постоянный. Без внедрения в контекст каждого человека и без знания его будущего пути, куда он придет и с кем взаимодействует, мы не можем даже примерно сказать, где он находится сейчас и какой путь он выберет.

3. Радикальная неопределенность . Она везде, но вы этого не видите. Ее создают самовозникающие явления и неэргодические процессы, мы создаем ее собственной несогласованностью, неизбежным человеческим процессом анализа и моделирования себя, нашим творчеством и изобретательностью, которые ведут мир в тех направлениях, о которых мы никогда не думали. И есть старое доброе «откуда это взялось», вроде баклажанов, которые похожи на Ричарда Никсона.