Ларри Фильямс - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Чтобы сильнее закрепить эту истину в наших твердых черепных короб­ках, я добавлю, что лучший известный мне «чартистский» сигнал на покуп­ку — это когда цена буквально идет к вершине вашего графика, так что вам приходится подклеивать бумагу. Это сильнейший сигнал на покупку.

Правда 2

Покупайте на новых максимумах/продавайте на новых минимумах.

Если бы мне пришлось угадывать, я бы предположил, что на покупке по новым максимумам и на продаже по новым минимумам делается больше денег, чем с помощью любых других методов, известных трейдерам. Обрат­ное утверждение в одинаковой степени истинно: больше всего теряется (всегда и когда-либо) при продаже на новых максимумах и покупке на но­вых минимумах.

Рисунок 15.3Покупка S&P 500 на закрытии рынка, если закрытие выше 65% диапазона дня.

Обычно мы видим новый максимум, и если он длится недолго, решаем пропустить сделку или подождать отката. Это неправильно, совершенно неправильно, как показывает следующее исследование. В этом исследова­нии покупка осуществлялась только на прорывах по отношению к новым максимумам «X» дня! Он, компьютер, делал то, что плохо «обученный» трейдер и все остальные никогда не будут делать.

Эту правду подтверждает компьютер. Следующий набор данных на ри­сунке 15.4 показывает, что случается, если сегодняшний максимум мень­ше, чем самый высокий максимум за последние «X» дней, и цена делает но­вый максимум завтра, что приводит нас к длинной позиции на новом мак­симуме «X» дня.

И вновь мы выходим несколькими днями позже. Использовался стоп $3,500. Мы преследуем подъем, чтобы покупать. Покупка новых максиму­мов — успешная стратегия. Вышеизложенное — не система, а скорее иллю­страция, чтобы довести до сознания, насколько важно позволять подъему вести вперед. Большинство трейдеров боятся слишком активного подъема. Поэтому они не покупают или, что еще хуже, продают в шорт.

Как уже говорилось, гонка или схватка не всегда могут отдать победу самому большому, самому быстрому или самому крепкому. Но, друг мой, в этом и есть суть пари.

Комментарии по установке стопов — потеря долларов и непредсказуемость

В этом бизнесе есть только два основных правила: во-первых, вы должны контролировать убытки, а во-вторых, цена в высшей степени непредсказу­ема. Цель разработки системы — создать абсолютную машину для делания денег, которая, подобно нефтяной скважине, просто качает и качает наши прибыли. Хотя вы можете никогда не достичь этой цели, разработка систе­мы способна открыть вам много удивительного в том, что касается понима­ния правильной торговли.

Рисунок 15.4Покупка S&P 500 на прорыве самого высокого максимума за последние «х» дней с выходом 13 днями позже и стопом $3,500.

Какова цель стопов?

Правильное размещение стопов — пример того, чему научила нас разработ­ка системы. Мы используем стопы по одной и только одной причине — защитить себя, когда наша система терпит неудачу. Системы терпят неуда­чу все время, и если бы эта потенциальная угроза не существовала, то сто­пы были бы не нужны. Стопы — наш защитный экран, а защищают они нас от непредсказуемости (1) нашей системы и (2) самого рынка.

Торговая игра включает так много непредсказуемого, что стопы могут навредить вам, если они поставлены слишком близко. Действительно, чем ближе ваш стопы, тем чаще «они будут доставать вас», тем чаще вы будете выброшены из рынка и тем большим параноиком станете. Так как ни один известный мне трейдер не может предсказывать с такой точностью, что ко­мар носа не подточит (из-за случайного поведения цены), то наши стопы должны быть впереди — или позади — случайных колебаний. Они должны быть достаточно удалены, и если они срабатывают, это происходило бы из-за настоящей, а не случайной активности. Это урок 1.