Марк Дуглас - Зональный Трейдинг. Победа над рынком благодаря уверенности, дисциплине и настрою на успех

Тестирование . После того как вы определились с набором отвечающих вышеозначенным характеристикам переменных, надо опробовать их в работе. Если у вас имеется соответствующая компьютерная программа, значит, вы уже знакомы с этой техникой. В отсутствие тестирующей программы придется либо переслать кому-нибудь переменные для их апробирования, либо оплатить услуги службы тестирования. Если нужны рекомендации, свяжитесь со мной через сайт markdouglas.com или tradingthezone.com . Во всяком случае, не забывайте о том, что целью упражнения является овладение способностью мыслить объективно (как если вы были бы оператором казино), и в качестве средства достижения этого используется трейдинг. Рабочие характеристики вашей системы на данном этапе не столь важны - куда более важно получить четкое представление о том, чего можно ожидать от соотношения числа прибыльных сделок к числу убыточных сделок в объеме выборки.

Принятие риска . Упражнение требует знать заранее обо всех рисках по каждой из 20 сделок вашего объема выборки. Как известно, знание о рисках и их принятие - разные вещи. Вы должны в высшей степени комфортно чувствовать себя относительно долларового выражения риска, который присущ этому упражнению. Поскольку в процессе выполнения упражнения используется объем выборки из 20 сделок, то потенциальный риск подразумевает возможность убытка по всем 20 сделкам. Это наихудший сценарий. Вероятность подобного развития событий ничтожно мала - с таким же успехом можно ожидать закрытия с прибылью всех 20 сделок. Тем не менее такая возможность существует, поэтому ее нельзя сбрасывать со счетов. Следовательно, надо спланировать упражнение так, чтобы вы могли принять риск убытков (в его долларовом выражении) по всем 20 сделкам.

Например, при работе с фьючерсами на индекс S&P настройка вашей торговой системы может допускать трехпунктовое движение против открытой позиции по каждому контракту - это тот риск, с которым приходится мириться для того, чтобы разобраться в действенности и перспективах позиции. Так как по условиям упражнения входить в рынок следует не менее чем тремя контрактами, величина общей подверженности риску по одной сделке составляет 2250 долларов США (если вы работаете с большими контрактами, а не с мини-контрактами). Закрытие всех 20 сделок с убытком результируется в потерю 45 тысяч долларов. Возможно, трудно будет сохранять спокойствие в процессе выполнения упражнения при мысли о том, что рискуете 45 тысячами долларов.

Риск можно сократить, перейдя на торговлю фьючерсными мини-контрактами (e-mini) на индекс S&P. Стоимость одного пункта у них в пять раз меньше, чем у больших контрактов, поэтому риск по каждому контракту составит 450 долларов, а совокупный риск по всему объему выборки - 9 тысяч долларов. С акциями можно проделать то же самое: сокращайте число торгуемых акций до тех пор, пока не перестанете бледнеть при мысли о долларовом выражении совокупного риска.

Хотелось бы, чтобы вы привели параметры риска в соответствие с уровнем, вызывающим ощущение психологического комфорта. Если на основании аналитических выкладок вы определили трехпунктовый риск по фьючерсу на индекс S&P как оптимальную дистанцию, которую цена может пройти против инициированной позиции для того, чтобы убедить вас в бесперспективности нахождения в рынке, тогда оставьте эти три пункта без изменений. Коррекция переменной оправдана лишь с точки зрения технического анализа.

Если после принятия всех возможных мер по сокращению размера позиций вы все еще не в состоянии смириться с перспективой убытка по всем 20 сделкам, я советую выполнить упражнение на учебном счету какой-либо брокерской компании. Весь процесс выставления и снятия заказов, включая их исполнение и брокерские отчеты по сделкам, ничем не отличается от реальной торговли с той лишь разницей, что ордера не выводятся на рынок. Следовательно, деньгами вы не рискуете.

Демонстрационный счет является хорошим подспорьем для практики в режиме реального времени, он также идеально подходит для тестирования торговых систем. Подобные услуги предоставляются многими брокерскими фирмами, но лучше всего нашей задаче отвечает учебный счет на сайте Auditrack.com .

Выполнение упражнения . Определившись с набором переменных, соответствующих вышеозначенным характеристикам, точно рассчитав, какой суммой денег надо рискнуть, чтобы выяснить, сработает сделка или нет, разработав план фиксирования прибыли и выяснив возможный коэффициент отношения прибыли к убытку по объему выборки, можно считать, что вы уже готовы приступить к выполнению упражнения.