Вениамин Сафин: Торговая система трейдера: фактор успеха

Вы должны использовать только такую ТС, которой верите. Чтобы создать свою торговую систему, нужно знать свои торговые предпочтения. Лучшая система для одного может оказаться совершенно неприемлемой для другого. Существует бесчисленное количество элементов торговой системы, где вступают в игру персональные предпочтения. Наиболее зримое различие — длительность нахождения в рынке. Можно заниматься внутридневной торговлей и обычно держать позицию открытой несколько часов; можно заниматься торговлей на дневных свечках и обычно держать позицию открытой несколько дней или даже недель. Конечно, при работе на рынке можно использовать сразу несколько ТС, но при этом необходимо хорошо помнить, по какой именно ТС была открыта та или иная позиция, и только по правилам этой ТС и надо ее закрывать.

Любая торговая система содержит в себе некоторое количество правил. Каждое правило можно рассматривать как один из кирпичиков, из которых и строится мост к вашему успеху — ваша ТС. Чтобы этот мост был прочным, мы должны его испытать, то есть протестировать ТС и сравнить ее с другими ТС, которые имеются в нашем распоряжении. И не бойтесь экспериментировать (не на реальном счете, конечно) и строить самые разные торговые системы. Да, большинство из построенных вами ТС окажутся никуда не годными. Но так и должно быть. Я где-то прочитал, что психологи обнаружили удивительную закономерность — процент гениальных идей и у гениев, и у дураков одинаковый. Это значит, что гениальная идея рождается, например, одна на сто тысяч, скажем мягко, негениальных. Но у дурака за всю жизнь рождается 100 идей и среди них гениальная идея просто не успела родиться, а у гения рождается 1 000 000 идей и среди них — 10 гениальных, о которых мы знаем. А остальные 999 990 идей и у гения далеко не гениальные, но мы просто о них не знаем. Поэтому думайте, пробуйте строить разные ТС и не удивляйтесь, что не каждая из придуманных вами ТС гениальная.

Но даже если вам в голову пришла отличная идея и на основе этой идеи вы сформулировали некоторый набор правил, то для работы на финансовых рынках этого недостаточно. Нужно еще их четко сформулировать, да так, чтобы их можно было записать в виде алгоритма для автоматической работы на рынке. Образно говоря, хотелось бы устроить себе конвейер, который будет всю работу делать за нас. А мы, один раз долго и упорно подумав над правилами, пользовались бы ими снова и снова. Правда, надо понимать, что ничто не стоит на месте, и по мере приобретения опыта и новых знаний система будет изменяться. Однако необходимо заметить, что все решения об изменении торговой системы надо принимать при отсутствии открытых позиций. По-хорошему торговать по системе можно только тогда, когда ты искренне веришь в свои методы. Цель и понимание методов ее достижения должны светить изнутри неугасающим огоньком. Именно для этого необходимо создать свою торговую систему. Прежде всего надо определиться в своих торговых предпочтениях и желаниях. Первый вопрос должен быть: чего я хочу? А дальше — как я это хочу сделать? И что должно в итоге получиться? Эффективная система для одного может оказаться совершенно неприемлемой для другого. Существует бесчисленное количество элементов торговой системы, где вступают в игру персональные предпочтения. Наиболее явное различие — периодичность нахождения в рынке. Можно любить бешеную активность по количеству сделок и ненавидеть надолго «зависать» в рынке, а можно, наоборот, любить постоянно находиться в рынке, плавно передвигая «хвостом» и меняя лишь направление в зависимости от его движений.

Для того чтобы заменить одну торговую систему другой, более эффективной, мы должны выработать критерий для сравнения систем, то есть важно, по каким параметрам мы будем определять, подходит нам система или нет. Многие первым делом скажут, что главный параметр — величина прибыли, которая попадет нам в карман и останется там надолго. Да, денежки — это великолепно, но, к сожалению, они не единственно возможный критерий. И чаще всего (особенно при работе в реальных условиях) не самый лучший. Допустим, в качестве критерия выбираем вероятность получения убытка. Да, иногда, знаете ли, и от этого надо страховаться. Ставим критерий получения убытка не больше определенной величины, при этом прибыль должна быть не меньше заданной величины. В итоге получаем, что чем меньше вероятность убытка, тем лучше система. Ну, разумеется, существует множество и других критериев, которые вы выберете по мере накопления опыта. Мы говорим о тех временах, когда вы начнете чувствовать дыхание рынка и реагировать на него...