Скотт Паттерсон - Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок

— Вот же он, — сказал Мюллер, указывая на темноволосого, с мягкими чертами лица Вайнштейна, который с огромной скоростью жал на кнопки своего смартфона, одновременно болтая с Гоуэн.

Эснесс свистнул, а затем кашлянул, пытаясь привлечь внимание Боаза.

Вскоре игроки занялись делом. Заиграла мелодия, приглашая всех в главный зал, где дилеры в жилетах ждали за чередой карточных столов, разложив веерами на сукне свежие колоды карт. Играть предполагалось в техасский холдем. [8] Техасский холдем — самая популярная в наше время разновидность покера с двумя карманными и пятью общими картами, которые все игроки используют для составления комбинаций. Прим. ред. Атмосфера казалась непринужденной, но на деле шла борьба не на жизнь, а на смерть. Это был благотворительный вечер, в конце концов. Около 2 миллионов из вырученных средств предполагалось передать в поддержку математической программы в средних школах Нью-Йорка. Вполне подходящий вид благотворительности, особенно если учесть, что игроки были гениями математики с Уолл-стрит. Мюллер, Эснесс, Гриффин и Вайнштейн — кванты. Математика — их естественная среда обитания. Поэтому даже изготовленные по заказу специально для этой игры фишки для покера были подписаны именами их кумиров-математиков, например Исаака Ньютона.

Гремучая смесь из математического таланта, неуемного духа соперничества и обостренных до предела инстинктов игроков сделала их практически одержимыми: заоблачные ставки, изощренные игры ума, блеф ( «если я поставлю столько-то, он подумает, что я думаю, будто он думает…» ). Эснесс не относился к покеру так серьезно, как Мюллер, Вайнштейн и Крисс. Он пристрастился к нему недавно, после внутреннего турнира AQR (который, между прочим, выиграл). Но его соперники были просто помешаны на покере. Мюллер ходил в игорные заведения с 1980-х, когда был еще совсем юным квантом из калифорнийского города Беркли. В 2004 году он настолько пристрастился к игре и так преуспел, что принял участие в Мировом покер-туре и получил 100 000 долларов. Он увлеченно играл в покер в сети и даже носился с сумасшедшей идеей запустить покерный онлайновый хедж-фонд. Вайнштейн, скорее поклонник блэкджека, был достаточно ловок и за покерным столом. В 2005 году на турнире NetJets он выиграл автомобиль Maserati. Гриффин терпеть не мог проигрывать кому бы то ни было в чем бы то ни было и приближался к покерному столу с тем же инстинктом интеллектуального маньяка-убийцы, который подпитывал его на работе.

Какими бы жесткими игроками они ни были, ни одна партия не была так важна, как та, в которой противниками оказались коллеги-кванты. Это была не просто борьба недюжинных умов за крупный куш — это была битва самомнений. Каждый день они сталкивались в ближнем бою на Уолл-стрит, в компьютеризированной игре во всемирный финансовый покер с невероятными ставками, издалека сравнивая выигрыши и потери. Но тут появлялся шанс помериться силами и показать свою удаль, оказавшись лицом к лицу. У каждого была своя стратегия победы. Гриффин специализировался на поиске дешевых облигаций при помощи математических формул или дешевых, находящихся в упадке компаний, которые пора прибрать к рукам. Мюллер любил быстро покупать и продавать акции, используя мощнейшие компьютеры банка Morgan Stanley. Эснесс изучал данные об изменениях рынка, иногда за десятки лет, отслеживая скрытые модели, о которых никто и не подозревал. Вайнштейн колдовал над кредитными деривативами — ценными бумагами, чья стоимость зависит от базисного актива, например акции или облигации. Помимо прочего, он был адептом новомодных деривативов, известных как кредитный дефолтный своп (по сути — страховых полисов для облигаций).

Они использовали разные методы. Но было и кое-что общее: работа всегда превращалась в увлекательную задачу поиска иллюзорной неземной субстанции, о которой кванты иногда говорили приглушенными, преисполненными благоговения голосами и которую они называли Истиной.

Истина была высшей тайной устройства рынка, и раскрыть ее удалось бы только при помощи математики. Стоило нащупать ее с помощью туманных моделей поведения рынка — и она становилась ключом к несметным сокровищам. Кванты создавали гигантские машины — мощнейшие компьютеры, находящиеся на связи с финансовыми рынками по всему миру, — ради Истины. Они хотели найти ее и использовать для достижения сказочного богатства. Чем больше была машина, тем больше Истины могла постичь. Чем больше могла постичь машина, тем больше Истины открывалось ее создателям, а значит, тем больше они могли поставить на кон. А значит — по их логике — тем богаче они могут стать. Вспомните ученых в белых халатах, придумывающих все более мощные аппараты, чтобы воссоздать условия в момент Большого взрыва и выявить те силы, которые лежали у истоков мироздания. Тут-то речь шла о деньгах, но при этом и о поиске доказательств. Каждый заработанный доллар был маленьким доказательством того, что они как ученые верны своим обещаниям и приближаются к Истине.