Арт Симпсон - Призрак Биржи

Это относится к категории утверждений, которые, говоря не делать что-либо, на самом деле советуют делать противоположное. Слишком часто я наблюдал, как фонды двигали рынок. Они планировали воспользоваться преимуществом элемента неожиданности. Можно оказаться неправым в обе стороны.

Читатели, конечно, уже спрашивают, как мы сами используем эти два правила? Легче было бы посмотреть на рынок в режиме реального времени, чтобы указать точки, но так как у нас здесь нет такой возможности, сделаем по-другому. Давайте воспользуемся обычной техникой дейтрейдинга.

Вы говорите, ваш план предписывает идти в лонг, если будет пробит диапазон открытия! Хорошо, пусть мы торгуем луком, цена — 1000 (10 $). Цена идет до 1001, а диапазон открытия был 999-1000. Ваш план говорит покупать, значит, Вы покупаете. Ордер исполнили по 1002! Почему 1002? Вы промахнулись всего на 1 тик. Не плохо, большую часть времени это вполне приемлемо.

Мы можем сейчас поговорить о важности исполнения или продолжить торговлю. Давайте продолжим, а важность исполнения разберем позже. Теперь, когда Вы в лонге от 1002, Вы используете правило один. Вы предполагаете, что это плохая сделка, пока рынок не докажет Вам, что она хороша. Если рынок не докажет этого, Вы закроете сделку. Пока все прекрасно!

Какие критерии в вашем плане дейтрейдинга подтверждают, что Вы правы. Большая часть трейдеров определяет ими ошибочность. Только не мы! Мы хотим знать критерии только для истинности. Итак, наша программа говорит «если в первые полчаса, рынок открывается ниже, чем вчера и движется вверх, ожидайте ход выше вчерашнего максимума в течение первой половины сегодняшней торговой сессии.»

Наша программа также говорит, что позиция будет правильной только, если рынок в первые полчаса. Останется в пределах верхней половины диапазона вчерашнего дня. Наш последний критерий для торговли говорит, что к закрытию должна быть прибыль не менее 3 пунктов. Теперь я спрошу Вас, каков ваш следующий шаг?

Вы сохраняете эту позицию только, когда все перечисленные требования указывают Вам, что позиция правильна. Вам нужны для следования программе такие данные, как вчерашний диапазон, вчерашний максимум и вчерашнее закрытие. Ваша программа дейтрейдинга использует старое правило прорыва диапазона открытия. Вчерашние данные критичны для определения, когда Вы правы.

Для нашего примера мы будем использовать вчерашний максимум — 997 и вчерашний диапазон — 991–997. Здесь становится интересно, потому что надо решать, будете ли Вы выходить из позиции. В конце первых 30 минут рынок на 997. Что бы Вы сделали?

Первый критерий нашей торговой программы конфликтует с вашей стратегией дейтрейдинга, но Вы купили на прорыве диапазона открытия. Нам не важно, конфликтуют ли они! Мы озабочены лишь подтверждением правильности нашей позиции. Хорошо.

Рынок открыт уже полчаса и наша цена — 997. Как Вы можете видеть, Вам нужно знать свой торговый план прежде, чем рынок откроется и знать, что Вам потребуется делать. Что сделает вашу позицию правильной? Вы должны находиться в верхней половине вчерашнего диапазона после первого получаса трейдинга. Вы действительно там?

Я хочу дать Вам косвенный ответ. Мы придем сюда следующим шагом. В конце первой половины дня трейдинга цена — 996. Вы все еще в позиции? Вы превысили максимум прошлого дня, но открытие не было ниже. Мы все же сделали это!

Теперь, после первой половины дня цена упала до 996, а мы купили по 1002. Все еще в верхней половине вчерашнего диапазона. Хорошо, мы все еще в позиции. Плохой вход, хотя наши планы находились в противоречии. Нужно было входить в позицию только, если рынок открылся ниже. Этого не было. Ладно-ладно, мы дейтрейдеры, мы использовали прорыв диапазона открытия. Наш вход был не из лучших, так что же!

В конце дня рынок на 992. Мы все еще в позиции? Вы даете правильный ответ, но Почему? Рынок должен был быть на 1005, чтобы нам держать позицию. Он должен был показать прибыль в 3 пункта к закрытию.

Как Вы вышли бы из этой позиции? Вы использовали бы стоп по, закрытию или ордер по 1004 после первой половины дня на продажу позицию.

Пример дает Вам несколько интересных ситуаций и, возможно, много вопросов о правиле один. Правило один не спасет Вас от неправильных входов! Это ваша работа. Вы должны решить собственные конфликты в своем трейдинге. Правило один выведет Вас из сделки на закрытии, потому что не была доказана правильность согласно требуемым критериям.