Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

«Профиль рынка» строится из цен, двигающихся вертикально от максимума к минимуму. Если цена торгуется в периодах A и B, то ей присваиваются две буквы рядом – сначала A, а потом B. В результате выстраиваются строки из букв, расположенных горизонтально, и они формируют профиль дня для каждой цены.

«Профиль рынка» предусматривает развитие дней по четырем типам. Каждый день относится к одной из категорий. Поняв, какого типа день, трейдер получает для себя важные сигналы о стоимости, рисках, расположении сделки и даже о том, что может произойти завтра. В целом эти сигналы начали учить меня ключевым аспектам, позволяющим пре-успеть как трейдеру, – это нормальное распределение, отсутствие тренда, двойное распределение и тренд.

Чаще всего встречаются дни с нормальным распределением. Они составляют примерно 70 % всего времени и в конце дня выглядят примерно так, как показано на рис. В. 1. Неудивительно, что дни с нормальным распределением выглядят как нормальное распределение колоколообразной кривой.

«Профиль», как его называют, показывает цену с наибольшим объемом, или сокращенно HVP (high volume price). Это та цена, которая появлялась в течение торгового дня дольше всего. На рис. В. 1 HVP находится на 101–22, или 101 и 22/32 (облигации и векселя, для которых была разработана эта система, торгуются с шагом цены в 1/32). Горизонтальная линия в конце распределения букв указывает, что эти цены являются частью области стоимости – она включает в себя 70 % всех сделок дня, представляя собой, грубо говоря, одно стандартное отклонение для тех, кто, может быть, знает математику (я, кстати, к их числу не отношусь). Область стоимости на рис. В. 1 находится в диапазоне от 101–16 до 101–27.

Типы трейдеров.Во время торговых дней с нормальным распределением средний трейдер торгует в основном примерно в середине области стоимости, немного выигрывая и немного проигрывая – как правило, работая в ноль. Мой наставник как-то назвал таковых трейдерами «из дядюшкиной фирмы». Он объяснил это тем, что их нельзя уволить из-за кровного родства. Однако это же родство является причиной, по которой они не могут расти в должности внутри фирмы.

Края колоколообразной кривой распределения сделок называются экстремумами. На экстремумах торгуют два типа трейдеров.

Первые, когда видят, что рынок идет вниз, считают, что он пойдет еще ниже. Эти трейдеры продают на минимумах, но рынок, однако, отскакивает назад, туда, где они покрывают свои позиции в районе верхнего экстремума, или максимума, с приличным убытком. Таких трейдеров называют «трейдерами из маминой фирмы», потому что единственная ситуация, при которой они могут в принципе сохранить свою работу, возможна только в том случае, если их фирмой владеет мать.

Другие трейдеры, торгующие на экстремумах, наоборот, покупают на минимумах и продают на максимумах. Они понимают, где правильно открывать сделки. Понимают, с каким типом дня имеют дело (например, с боковым) и как будет выглядеть нормальное распределение сделок в конце дня (да, действительно, полезно представлять себе развитие нормальной колоколообразной кривой). Это замечательные трейдеры, и поэтому их называют «владельцами собственной фирмы».

Есть еще одна группа трейдеров – торгующих в середине диапазона дня, но не удовлетворяющихся прибылью, получаемой на экстремуме. Поэтому они держат позицию, и страх пробирает их только тогда, когда они оказываются на противоположном экстремуме, – где и получают убыток. Нечего и говорить, что это тоже «плохие трейдеры», своего рода гибрид «дядиной» и «маминой» фирм. Весьма велики шансы, что рано или поздно их уволят.

Наконец, есть и те, кто торгует в середине и удовлетворяется взятием быстрой прибыли вблизи экстремумов. Они получают небольшие выигрыши с результатами немного лучшими, чем у трейдеров из «дядиной фирмы».

Итак, есть одна группа (очень небольшая в процентном исчислении, скажу вам), которая делает деньги, покупая на минимумах и продавая на максимумах. Другая группа захватывает часть дневного диапазона и зарабатывает на жизнь, но не богатеет. Третья группа трейдеров не получает ни прибыли, ни убытка. И есть две группы трейдеров, которые постоянно теряют деньги (и таковых большинство).

И, хотя это очень упрощенный подход, он позволил мне задуматься о том, каким трейдером я был и каким хотел бы стать. Было неприятно осознать, что я был скорее трейдером из «дядиной фирмы». Нечего и говорить, что я хотел стать трейдером, «владеющим собственной фирмой» (или как можно ближе к этому статусу), но не вполне понимал, как этого достичь. Одно дело заявить, что хочешь преуспеть в каком-то деле, и совсем другое – понять, как этого добиться. Я начал глубже изучать «Профиль рынка» и искать сигналы, которые он давал мне в отношении рынков.