Алексей Турчин - Война и еще 25 сценариев конца света

• Похожая форма невычислимости связана с информационной нейтральностью рынка. (Сказанное далее является значительным упрощением теории рынка и проблем информационной ценности даваемых им показателей. Однако более подробное рассмотрение не снимает названную проблему, а только усложняет ее, создавая еще один уровень невычислимости – а именно невозможности для обычного человека ухватить всю полноту знаний, связанную с теорией предсказаний, а также неопределенности в том, какая именно из теорий предсказаний истинна. См. об информационной ценности рынка так называемую no trade theorem. [3] «No trade theorem» гласит: вы не должны торговать на рынке, даже если имеете для этого возможность, так как тот факт, что кто-то другой желает занять противоположную вам сторону в сделке, является наилучшим доказательством, что его информация о ситуации так же хороша, как и ваша. См. подробнее: http://www.overcomingbias.com/2008/02/buy-now-or-fore.html#comments )

Идеальный рынок находится в равновесии, в котором половина игроков считают, что товар будет дорожать, а половина – что дешеветь. Иначе говоря, выиграть в игре с нулевой суммой может только более умный или осведомленный, чем большинство людей, человек. например, цена на нефть находится на таком уровне, что не дает явных подтверждений ни предположению о неизбежности кризиса, связанного с исчерпанием нефти, ни предположению о неограниченности нефтяных запасов. В результате рациональный игрок не получает никакой информации о том, к какому сценарию ему готовиться. Та же самая ситуация относится и к спорам: если некий человек выбрал точку зрения, противоположную вашей, и вам ничего не известно о его интеллекте, образованности и источниках информации, а также о своем объективном рейтинге, то есть шансы 50 на 50, что он прав, а не вы. Поскольку объективно измерить свой интеллект и осведомленность крайне трудно из-за желания их переоценить, следует считать их находящимися в середине спектра.

Поскольку в современном обществе действуют механизмы превращения любых будущих параметров в рыночные индексы (например, торговля квотами по Киотскому протоколу на выбросы углекислого газа или ставки на выборы, войну и т. д., фьючерсы на погоду), то это вносит дополнительный элемент принципиальной непредсказуемости во все виды деятельности. В силу такой торговли мы не можем узнать наверняка, будет ли глобальное потепление, исчерпание нефти, какова реальная угроза птичьего гриппа, поскольку возникает коммерческая заинтересованность подтасовать результаты любых релевантных исследований, и даже если есть абсолютно честное исследование, то мы не можем знать этого наверняка и испытываем недоверие к любым экспертным оценкам.

Еще одна причина невычислимости – секретность. Как поговорка, что «есть ложь, наглая ложь, статистика и статистика о нефтяных запасах». Если мы пытаемся учесть эту секретность через разные «теории заговора» в духе книги Симмонса «Сумерки в пустыне» [4] Simmons M.R. Twilight in the desert: the coming Saudi oil shock and the World economy. NY, 2005. о преувеличенности оценок запасов саудовской нефти, то мы получаем расходящееся пространство интерпретаций. (То есть в отличие от обычного случая, когда точность повышается с числом измерений, здесь каждый новый факт только увеличивает раскол между противоположными интерпретациями.) Ни один человек на Земле не обладает всей полнотой секретной информации, поскольку у разных организаций разные секреты. Психологической стороной этой проблемы является то, что люди рассуждают так, как если бы никакой невычислимости не было. То есть можно обнаружить сколько угодно мнений и рассуждений о будущем, в которых его принципиальная и многосторонняя непредсказуемость вовсе не учитывается, равно как и ограниченность человеческой способности достоверно о нем рассуждать.

Есть два различных класса прогнозов – о том, чтобудет, о том, когдаэто будет. Идеальный прогноз должен отвечать на оба эти вопроса. Однако поскольку до идеала в прогнозах обычно далеко, то одни прогнозы лучше говорят о том, что будет, а другие о том, когда.

Наилучший результат в отношении времени события можно получить, вообще не вникая в фактическую суть событий, а анализируя события статистически. Например, если знать, что рецессия в США бывает в среднем один раз в 8 лет с разбросом плюс-минус два года, это позволяет довольно неплохо угадывать время следующей рецессии, не вникая в ее фактические причины. C другой стороны, анализируя фундаментальные причины событий, можно совершить значительную ошибку во времени их наступления, которое во многих случаях зависит от случайных и невычислимых факторов. Например, мы наверняка можем утверждать, что рано или поздно в районе Калифорнии произойдет мощное землетрясение силой до 9 баллов, связанное с подвижкой океанической коры под материковую, но точное время этого события нам не известно.