Валерия Башкирова - Банкротства и разорения мирового масштаба. Истории финансовых крахов крупнейших состояний, корпораций и целых государств

Тем не менее одна только работоспособность не гарантировала продвижения по службе. А других достоинств, как говорят его коллеги, у Жерома просто не было. «Знаете, такой серенький человечек. Как говорится, никто», – описывает Жерома другой коллега по банку.

Жером работал в так называемом бэк-офисе банка, то есть в подразделении, которое непосредственно никаких сделок не заключает. Там занимаются только учетом, оформлением и регистрацией сделок и ведут контроль за трейдерами. Жером проработал в бэк-офисе SocGen пять лет – вполне достаточное время, чтобы понять, как работают системы контроля в банке.

В 2005 году Кервьеля повысили. Он стал настоящим трейдером. Правда, пока многие его коллеги получали чуть ли не миллионные бонусы за проведенные операции, Жером зарабатывал примерно €100 тыс. в год. Оно и понятно: в непосредственные обязанности молодого человека входили самые элементарные операции по минимизации рисков. «Если говорить прямо, то, чем занимался Жером, – это работа почти автоматическая. Такую и обезьяна может выполнить», – рассказывает бывший коллега Жерома. Работая на рынке фьючерсных контрактов на европейские биржевые индексы, Жером Кервьель должен был следить за тем, как меняется инвестиционный портфель банка. А его основной задачей, как объяснил один из представителей SocGen, было сокращать риски, играя в противоположном направлении: «Грубо говоря, видя, что банк ставит на красное, он должен был ставить на черное». Как у всех младших трейдеров, у Кервьеля был лимит, превышать который он не мог, за этим следили его бывшие коллеги по бэк-офису. Но, как говорится, лучший браконьер – бывший лесничий. И банк совершил непростительную ошибку, поставив бывшего лесничего в положение охотника.

После истории с Ником Лисоном в 1995 году банки ввели крайне жесткие меры контроля за своими трейдерами. В SocGen было несколько уровней защиты. Например, трейдеры могли открывать позиции только со своего рабочего компьютера. Все данные об открытии позиций автоматически в реальном времени передавались в бэк-офис. Но имевшему за плечами почти пятилетнюю практику контроля за трейдерами Жерому Кервьелю не составило большого труда обойти эту систему. Он знал чужие пароли, знал, когда в банке проходят проверки, знал и многое другое.

Поначалу Кервьель играл не слишком крупно, очевидно, проверяя свои способности. Однако убедившись, что не привлекает к себе внимание, он начал крупную игру. В начале финансового кризиса на фондовых рынках Кервьель стал открывать позиции, рассчитывая на то, что рынки будут расти. Зная время проверок, он в нужный момент открывал фиктивную хеджирующую позицию, которую позже закрывал. В результате проверяющие никогда не видели ни одной позиции, которую можно было назвать рискованной. Их не могли насторожить и крупные суммы сделок, которые вполне обычны для рынка фьючерсных контрактов по индексам.

Если Кервьель и занимался мошенничеством, то не в целях личного обогащения. Это говорят сейчас его адвокаты, это же признают и представители банка, называя действия Кервьеля иррациональными. Сам Кервьель говорит, что действовал исключительно в интересах банка и хотел только доказать свои таланты трейдера. Его деятельность по итогам 2007 года принесла банку около 2 млрд прибыли. Во всяком случае, так говорит сам Кервьель, утверждая, что руководство банка наверняка знало, чем он занимается, но предпочитало закрывать глаза до тех пор, пока он был в прибыли.

Кервьель настолько уверился в своей безнаказанности, что потерял осторожность. Подвели его фиктивные сделки, проводимые со счетов клиентов банка. «Пока он действовал, используя счета разных клиентов, у него не было проблем. Но то ли из-за самоуверенности, то ли из-за того, что у него начались проблемы с получением информации о клиентских счетах, он все чаще начал использовать счета одних и тех же клиентов, – объясняет один из экспертов. – В итоге некоторые из счетов клиентов начали показывать ненормальную активность. Это привлекло внимание контролеров».

Это стало концом аферы. Как только контролеры связались с одним из клиентов, счет которого показывал «ненормальную активность», выяснилось, что никаких сделок клиент не совершал. Дальше все было очень просто. Уже через несколько часов контролеры выяснили, что, во-первых, сделки совершались Кервьелем, а во-вторых, открытые им позиции составили примерно €49,9 млрд. Для банка, рыночная капитализация которого на тот момент составляла €35 млрд, ситуация была необыкновенно опасной.