Вячеслав Безденежных - Теория и практика управления рисками организации

Как заметил Найт (еще за 15 лет до опубликования «Общей теории» Кейнса), «причиной проблемы неопределенности в экономике является ориентированный на будущее характер самого экономического процесса». Риск реализации целей экономической деятельности заложен в экономическом процессе. Поскольку экономическая обстановка постоянно меняется, все экономические данные представляют собой крайне ограниченную основу для обобщений. Реальное время более значимо, чем абстрактное, и прошлые наборы данных редко бывают уместны. Все более наглядно проявляется «асимметрия» прошлых и будущих событий.

Если вчера вероятность наступления какого-либо события оценивалась в 75 %, то чаще всего неизвестно, какова она будет завтра. Система, которая не может положиться на частотное распределение прошлых событий, особенно подвержена неожиданностям и колебаниям.

В 1937 г. в ответ на критику своей «Общей теории занятости, процента и денег» Кейнс так суммировал свои взгляды: «Под неопределенным знанием… я не подразумеваю просто различие между тем, что достоверно известно, и тем, что только вероятно. В этом смысле игра в рулетку не имеет отношения к тому, что я называю неопределенным… Я использую это понятие в том смысле, в каком неопределенны перспективы новой европейской войны, или цены на медь, или ставки процента через двадцать лет, или устаревания новых изобретений… В подобных случаях вообще нет никаких научных предпосылок для вычисления какой-либо вероятности. Мы просто не знаем!» [8] Keynes J.M. General Theory of Employment // Quarterly Journal of Economics. 1937. Vol. 51, № 2. P. 209–223, 214.

Приведет ли это изменение к добру или к худу, зависит от нас. Именно в этом заложен смысл риска как результат воздействия неопределенности внешней среды и ее проявления в деятельности человека. Вращение колеса рулетки само по себе не имеет к этой деятельности никакого отношения, как и извержение вулкана и цунами в океане.

В течение четверти века, последовавшей за публикацией Кейнсом «Общей теории занятости, процента и денег», серьезный прогресс в понимании риска и неопределенности был достигнут в рамках теории (стратегических) игр. Эта теория, сосредоточившая свои усилия на анализе принятия решений, не походила на другие теории исходов, которые ранее возникали на основе анализа случайных игр (например, решение Ферма и Паскаля в отношении задачи об игре в balla, которую задал Пацциоли). Теория (стратегических) игр привнесла принципиально новый аспект в понимание неопределенности. Предшествующие теоретические модели принимали неопределенность как данность и мало занимались ее происхождением. Теория игр показала, что истинным источником неопределенности являются намерения других (но не единственным источником, как будет показано далее). Риск победы (поражения) в игре порождается действиями субъекта, а неопределенность результата определяется намерениями и действиями других, внешних по отношению к субъекту участников. Риск как продукт деятельности человека – важный результат научных воззрений исследователей этой проблемы.

С этой точки зрения почти всякое принимаемое нами решение является результатом ряда переговоров, в которых мы стараемся снизить неопределенность, давая другим то, что они хотят, в обмен на то, чего хотим мы.

Выбор альтернативы, обещающей наибольшую выгоду, как правило, создает наибольший риск, потому что он может спровоцировать усиленную защиту со стороны игроков, которые в результате наших усилий должны проиграть. Поэтому мы обычно выбираем компромиссные альтернативы, которые могут побудить нас заключить лучшую из худших сделок; для описания таких решений теория игр использует термины «максиминные» и «минимаксные» решения.

Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн заложили в основу «Теории игр и экономического поведения» важный стереотип человеческого поведения: выигрыши, которые выпадут на долю человека, максимизирующего свою полезность, т. е. заключающего лучшую из возможных сделок в пределах ограничений, налагаемых теорией игр, будут зависеть от того, сколько он сможет получить, если будет вести себя разумно. Это весьма важное наблюдение, о котором уже шла речь в упоминавшейся выше нашей книге «Риски хозяйствующих субъектов», когда говорилось о необходимости для руководителя исходить не из целей максимизации прибыли, а из целей разумной максимизации экономической безопасности хозяйствующего субъекта.